Cuadernos del CIPE No.34.Deducción de la ecuación diferencial parcial (EDP) Black-Sholes para opciones dependientes de trayectoria

Sinopsis del libro

En este documento de trabajo se presenta un marco general para la valoración de opciones dependientes de trayectoria y los casos más relevantes como las opciones asiáticas y opciones lookback. El análisis está soportado en la deducción de la ecuación diferencial parcial Black-Scholes para el caso general y los casos…