Modelando el Mercado de Deuda
Un Enfoque Práctico con los Modelos de Vasicek y CIR
Sinopsis del libro
El libro aborda la falta de una herramienta digital accesible para modelar la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) en el mercado de deuda mexicano. Propone y valida la aplicación de los modelos estocásticos de tasa corta de Vasicek (1977) y Cox, Ingersoll y Ross (CIR, 1985) a las tasas de los Certificados de…
Publicación2025
IdiomaEspañol
ISBN9786527084426
SKUBW9786527084426
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